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“权”宜之计20170112 策略:买入牛市价差

50 ETF “权”宜之计》 20170112

策略买入牛市价差

今日50ETF早盘小幅上行,午后一路下跌,收盘报2.296,下跌0.30%板块普跌银行、券商等跌幅较小,军工、钢铁等跌幅最大期权方面,1月认购全部下跌,认沽多数上涨。期权成交量上,1标准合约认购期权成交127844张,认沽期权成交100705张,认购总成交较昨日减少约20%认沽认购小幅下降到0.79;持仓量上,1月认购标准合约持仓413400张,认沽持仓235376张,认购持仓小幅增加,认沽小幅减少,期权净多头增加超7千张。隐含波动率方面,1月平值认购期权在0.11一线,平值认沽期权在0.13附近,隐含波动率较昨日小幅下降,认沽认购价差维持反向。今日上证50ETF继续小幅下跌,成交小幅减少,期权净多头小幅反弹,隐含波动率继续下降,市场超跌反弹后再次探底,而期权净多头持仓总体增加,建议投资者对标的逢低做多我们认为50ETF短期跌幅过大,而期权净多头入场积极,所以建议投资者买入牛市看涨期权继续持有,即分别买入标准合约一份1701认购2.25,卖出一份1701认购2.40。


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