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“权”宜之计20170111 策略:买入牛市价差

50 ETF “权”宜之计》 20170111

策略买入牛市价差

今日50ETF弱势下行,收盘报2.303,下跌0.43%板块方面钢铁、军工等涨幅居前,通信、交运、化工等跌幅居前期权方面,1月认购全部下跌,认沽多数上涨。期权成交量上,1标准合约认购期权成交140209张,认沽期权成交116970张,认购总成交较昨日明显增加认沽认购上升到0.83;持仓量上,1月认购标准合约持仓411998张,认沽持仓240987张,认购持仓均小幅增加,认沽微幅减少,期权净多头增加超7千张。隐含波动率方面,1月平值认购期权在0.12一线,平值认沽期权在0.13附近,隐含波动率较昨日基本持平,认沽认购价差反向减小。今日上证50ETF继续下跌,成交小幅增加,期权净多头小幅增加,隐含波动率小幅下降,市场前期调整幅度较大,而且期权净多头持仓总体增加,或意味着短期调整到位,建议投资者对标的逢低做多我们认为50ETF短期跌幅过大,而期权净多头入场积极,所以建议投资者买入牛市看涨期权继续持有,即分别买入标准合约一份1701认购2.25,卖出一份1701认购2.40。


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