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“权”宜之计20170110 策略:买入牛市价差

50 ETF “权”宜之计》 20170110

策略买入牛市价差

今日50ETF弱势震荡,收盘报2.313,下跌0.26%板块方面钢铁、有色、煤炭等涨幅居前,军工股跌幅居前期权方面,1月认购涨跌互现,认沽多数上涨。期权成交量上,1标准合约认购期权成交100663张,认沽期权成交68616张,认沽认购总成交较昨日小幅减少认沽认购稳定在0.68;持仓量上,1月认购标准合约持仓405765张,认沽持仓241970张,认沽认购持仓均小幅减少,期权净多头减少5千张。隐含波动率方面,1月平值认购期权在0.11一线,平值认沽期权在0.14附近,隐含波动率较昨日基本持平,认沽认购价差维持反向。今日上证50ETF小幅下跌,成交小幅增加,期权净多头继续减少,隐含波动率小幅下降,市场前期调整幅度较大,而且期权净多头持仓总体增加,或意味着短期调整到位,建议投资者对标的逢低做多我们认为50ETF短期跌幅过大,而期权净多头入场积极,所以建议投资者买入牛市看涨期权继续持有,即分别买入标准合约一份1701认购2.25,卖出一份1701认购2.40。


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